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白噪声序列(白噪声序列是平稳的时间序列)

行业资讯 2022年09月14日 18:27 386 聚泽期货网

得到白噪声序列,就说明时间序列中有用的信息已经被提取完毕了,剩下的全是随机扰动,是无法预测和使用的,残差序列如果通过了白噪声检验,则建模就可以终止了,因为没有信息可以继续提取。

白噪声序列(白噪声序列是平稳的时间序列)

楼主提取趋势的原因是想让趋势序列平稳化吧你说要提取时间序列的周期,那就说明去趋势序列还含有周期变动,这样的话它肯定就不是白噪声序列了如果这样,则首先要对提取趋势后的序列做单位根检验,检验提取趋势后的序列是否。

白噪声序列(白噪声序列是平稳的时间序列)

acf和pacf的值都不够明显,一阶滞后值比较小,可以认定为 白噪声 每隔一段滞后,acf出现一个波峰,我怀疑这个序列存在自回归形式为et=a1*et4+a2*et5+a3*et6+a4*et7。

标签: 白噪声序列

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